Analyste senior en charge du suivi de l'ALM des filiales financières régulées H/F

Missions :

Rattaché(e) à l’adjointe au Directeur de l’ALM Groupe CDC et fonds d’épargne, le/la titulaire du poste a pour rôle de construire une vision d’ensemble de l’ALM des filiales financières régulées et d’en opérer le suivi renforcé. A ce titre, ses objectifs consistent à :

• développer une vision précise de la situation ALM des entités suivies :
  • vision d’ensemble,
  • analyse des évolutions des grands équilibres du bilan (en lien avec le modèle économique de l’entité),
  • connaissance précise des indicateurs suivis et pilotés (notamment risque de taux, de liquidité, de change) : interprétation et portée économique, des évolutions de leur méthodologie (ex : lois d’écoulement, …), du cadre de pilotage et de son organisation,

tout ceci s’effectuant en travaillant étroitement avec les différentes équipes de la PALM qui suivent spécifiquement ces risques et en lien avec les filiales. Il/Elle sera amené à centraliser l’ensemble des éléments ayant trait à l’ALM des filiales : situation à date et projective, historique des encadrements, leviers d’actions…

• identifier les points forts et les zones de fragilité potentielles du bilan des filiales (d’un point de vue ALM) ainsi que tout point relatif à l’organisation interne / la gouvernance des filiales concernant les sujets ALM et toute évolution du contexte réglementaire ayant une incidence sur des sujets ALM,
• être force de proposition en matière d’évolutions à mettre en œuvre : proposition de stratégies de bilan (ex : mise en place de couvertures…),
• contribuer, en lien avec PPS, à l’élaboration des avis partagés avec les administrateurs de la CDC sur les sujets ALM des filiales, sur la base des documents présentés dans la gouvernance interne des filiales (comités des risques, comités d’audit…), en vue de remonter les éventuels points d’attention.

Le/la titulaire rend régulièrement compte au directeur de l’ALM Groupe et à ses adjointes de l’avancée des travaux en cours, de ses conclusions, des pistes identifiées avec les filiales. Il/elle participe à la comitologie ALM mise en place par la CDC avec les filiales. Il/elle contribue, avec les autres équipes de la PALM, avec lesquelles il/elle interagit en permanence, à animer les relations avec les filiales autour de la filière ALM.

Le poste nécessite une expertise confirmée sur les sujets ALM, d’excellentes capacités comportementales en raison du positionnement par essence transverse (insertion dans un environnement spécifique, communication régulière et fluide avec l’ensemble des parties prenantes, partage de connaissances et de l’information). Le/la titulaire interagit de façon fluide et constructive aussi bien avec ses interlocuteurs internes qu’avec les équipes des filiales financières autour de l’ensemble des thématiques d’ALM ; il/elle s’inscrit dans une démarche agile, de façon à favoriser le professionnalisme et un travail collaboratif, dans une logique d’écoute et en étant orienté solution. En fonction de son niveau de seniorité, il/elle pourra  représenter et défendre les intérêts de la Caisse des Dépôts vis-à-vis des interlocuteurs externes (notamment superviseur).

Dans un contexte évolutif, il/elle est force de proposition pour adapter en permanence les process et les outils, en intégrant les nouvelles orientations stratégiques et en s’inspirant des meilleures pratiques de place en la matière.

Expérience / Profil recherché / Compétences requises :

Le/la titulaire dispose d’une expérience établie et reconnue de 8/10 ans sur des sujets ALM (indicateurs, pilotage…) et financiers, dans un environnement bancaire.

De formation supérieure bac+5, le/la candidat(e) possède une connaissance étroite des sujets liés à l’ALM, aux finances et aux risques de bilan. Il/elle dispose de plusieurs expériences réussies en direction financière (pilotage ALM, pilotage des ressources rares) et/ou en direction des risques au sein d‘une institution financière (banque, assurance, cabinet d’audit, régulateur…).

Il/elle sait travailler en mode projet dans un état d’esprit collaboratif afin d’atteindre les objectifs fixés. De manière générale, il/elle fait preuve d’un grand sens du résultat, d’une grande rigueur intellectuelle et d’un excellent esprit de synthèse, témoigne de réelles capacités d'expression écrite et orale ainsi que d’un grand sens de la prédagogie vis-à-vis de non experts.

Dans un contexte fortement évolutif (élargissement significatif du périmètre du Groupe, contexte macroéconomique particulièrement volatil et incertain, renforcement du pilotage des filiales financières régulées, le tout sous la supervision directe par l’ACPR), le département de gestion des bilans ALM assure la gestion et le pilotage des différents bilans du Groupe dont il a la charge. Ses missions consistent à :

• piloter les bilans du fonds d’épargne, de la Section générale et du Groupe
• élaborer les prévisions financières en matière de métriques ALM pour la programmation financière pluriannuelle du Groupe et la quinquennale du fonds d’épargne
• monitorer les indicateurs ALM de gestion de bilan (liquidité, taux, change, solvabilité) : productions récurrentes des indicateurs utiles pour le pilotage (CMGB, CTGB, CAR et CS), réflexions sur la pertinence et propositions d’évolution en fonction des situations de bilan et du contexte macroéconomique
• mettre à jour et proposer toute évolution pertinente concernant les modèles prudentiels du fonds d’épargne et de la Section générale
• assurer la meilleure qualité de données pour les éléments venant alimenter les indicateurs ALM (contrôles récurrents), définir la gouvernance autour de la donnée et implémenter sa déclinaison opérationnelle au sein de l’ALM
• capitaliser sur les meilleures pratiques de la place pour le SI utilisé pour la gestion de l’ALM, en lien étroit avec la DSI
• assurer les déclarations réglementaires relatives à la solvabilité pour chaque bilan
• animer la filière ALM du Groupe et renforcer le suivi par l’établissement public de la gestion de bilan des filiales financières du Groupe. Il est rappelé que le Groupe compte 4 filiales financières : 3 établissements bancaires (La Banque Postale, Bpifrance, SFIL) et un établissement d’assurance (CNP Assurances, détenu à 100% par La Banque Postale).

Le département de l’ALM est rattaché à la direction des finances du Groupe et à la direction du Fonds d’épargne.